EAの性能を見極る唯一の指標


五万と溢れたFX自動売買ソフト EA
何をどう選べば良いのかわからない場合がある。
今回は、EAを選ぶ際に重要なfactorについて考察してみよう。

 

最も重要なfactorとは

結論から言おう。

最も重要な指標はただ一つ
それは、ドローダウンである。

いろんな見方があるので、これは万人の共通解ではないが、概ねこれ一択であろう。
では、少しこの考えを掘ってみよう。

 

EAの性能を測る指標

EAの性能を測る指標はいくつかある。
– PF(プロフィットファクター)
– 勝率
– 純利益
– ドローダウン

以下、MT4に標準装備のテスターである「レポート」である。

ググればすぐに出てくるので、用語についての解説は控える
ただ、ドローダウンが低いEAが優れたEAであることには間違いない。

 

ドローダウンが低いEA

ドローダウンが低いEAは最大資産からの目減りが少ないためストレスはほとんど無い。

例えば、500万運用していて、2つの運用について考えてみる。
以下どちらの場合が良いだろうか。

 

① 500 → 700 → 680 → 800 → 750 → 850 → 800 → 1000

② 500 → 900 → 550 → 650 → 600 → 1400 → 900 → 1500

 

少ないドローダウンで確実に増える①か、浮き沈みは激しいものの短期的に増える②か。

最終は1500万まで増えた②は優秀であるが、少ないドローダウンで確実に増える①に勝るものはない。
なぜなら、②は30%程のドローダウンがある。つまり、破産の確率は高くなり、
また資金が増えれば増える程、ストレスは大きくなる。

 

ちなみにドローダウンが小さいEAというのは、ロットの調整次第で②を勝る。

①のロットを倍にした場合は以下である。

500 → 900 → 860 → 1100 → 1000 → 1200 → 1100 → 1500
1500万まで運用するにあたって、
①最大ドローダウンは1200万から1100万の100万に対し、②では500万である。

収益の上下はドローダウンが低いものであれば、ロットでカバーができる。

 

ドローダウンが低いEAが常に良いわけではない

EAのロジック、運用方法が異なれば、ドローダウンが低いEAが常に良いわけではない。

例えば、マルチロット系のEAやナンピン系のEAであれば、
ドローダウンが大きくなる傾向にあるが、十分な資金量であれば、
それはEAの寿命を気にせず、運用し続けれられる。

 

EAの寿命

EAには寿命が存在する。
つまりロジックには有効期限があるという事である。
20年先も同じEAで運用し続けれられるほど相場は甘くはない。

 

20年前の相場は、多くが人が取引していたが、今は機械がほとんどである。
また一日の取引量も今とも随分違う。
自動取引が盛んな今の相場と、そうでない相場で
同じパフォーマンスを出し続ける確信は持てないだろう。

 

相場は生き物であるが故に、その探求は止めてはいけない。